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Source e RBIS (Rothschild) lanciano l’US Equal risk ETF

Scritto il alle 14:40 da Redazione

Source e Risk Based Investment Solutions, società controllata interamente da Rothschild & Co group, hanno lanciato il Source RBIS Equal Risk Equity US UCITS ETF. Si tratta del secondo prodotto Rothschild RBIS disponibile sotto forma di ETF che punta a fornire un’ampia esposizione al mercato azionario statunitense, con una volatilità inferiore rispetto agli investimenti tradizionali basati sulla capitalizzazione di mercato, senza comprometterne i rendimenti a lungo termine. Il primo prodotto Source R Equal-Risk European Equity UCITS ETF ha raccolto dalla data di lancio nel gennaio 2015, 137 milioni di euro e generato un rendimento pari al’11,4% (quasi il 5% in più rispetto all’indice MSCI Europe).

L’ETF replica l’indice R Risk-Based US Equity con un’esposizione al mercato azionario statunitense. Vengono scelti i primi 500 titoli a piú grande capitalizzazione di mercato. Tra questi vengono selezionati 250 titoli considerati meno rischiosi (sulla base della loro volatilità e correlazione) e poi ponderati in modo che tutti contribuiscano con lo stesso livello di rischio. L’indice viene ribilanciato ogni mese e rivisto ogni trimestre.

Dal gennaio 2015 l’indice R-Risk Based US Equity con una volatilitá del 3% inferiore allo S&P 500, sta sovraperformando l’indice di riferimento (rendimenti annualizzati pari rispettivamente al 7.77% e 7.02%) e registrando dei rendimenti ponderati per il rischio migliori dello S&P 500 (Sharpe ratio pari rispettivamente a 0.62 e 0.45).

“I tradizionali metodi di selezione dei titoli trattano il rischio come una conseguenza accidentale del processo – sottolinea Catherine Adibi di RBIS – l’ETF Source RBIS Equal Risk Equity US UCITS ETF invece utilizza il rischio come principale input nella selezione dei componenti, rappresentando cosí una strategia d’investimento efficace e con un comprovato track record”.

“Il lancio di quest’ultimo prodotto – afferma Chris Mellor di Source – rispecchia l’impegno di Source a fornire migliori strategie smart beta e prodotti che possano soddisfare i bisogni degli investitori, particolarmente attenti al rischio nell’attuale contesto di mercato. Siamo certi che questo approccio rappresenti un significativo passo in avanti rispetto a strategie quali volatility targeting e minimum variance. Source inoltre s’impegna a collaborare con i migliori partner ed è lieta di poter nuovamente contare su Rothschild”.

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Gia­co­mo Set­te­fi­chi

Ma anche la Chie­sa Cat­to­li­ca ha de­ci­so di ‘spo­sa­re’ la causa Expo 2015 e la Dio­ce­si di Mi­la­no mette a di­spo­si­zio­ne dei grup­pi di par­roc­chia­ni.

Scrit­to il 11 Apri­le 2015 alle 17:44
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Pa­squa­le Ti­to­la­re

E’ ini­zia­ti­va degli ul­ti­mi gior­ni quel­la del Par­ti­to De­mo­cra­ti­co, se­zio­ne di Mi­la­no, che re­ga­la ai nuovi tes­se­ra­ti con meno di 30 anni un bi­gliet­to di in­gres­so gra­tui­to al­l’e­spo­si­zio­ne uni­ver­sa­le. Ma anche la Chie­sa Cat­to­li­ca ha de­ci­so di ‘spo­sa­re’ la causa Expo 2015 e la Dio­ce­si di Mi­la­no mette a di­spo­si­zio­ne dei grup­pi di par­roc­chia­ni – ac­com­pa­gna­ti o meno dagli edu­ca­to­ri – in­gres­so con scon­ti spe­cia­li.

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Genny Sa­va­sta­no

Per i soci Mil­le­mi­glia Ali­ta­lia, in­ve­ce, lo scon­to pre­vi­sto è fino al 20%.

Scrit­to il 11 Apri­le 2015 alle 17:44
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Source e RBIS (Rothschild) lanciano l’US Equal risk ETF

Source e Risk Based Investment Solutions, società controllata interamente da Rothschild & Co group, hanno lanciato il Source RBIS Equal Risk Equity US UCITS ETF. Si tratta del secondo prodotto Rothschild RBIS disponibile sotto forma di ETF che punta a fornire un’ampia esposizione al mercato azionario statunitense, con una volatilità inferiore rispetto agli investimenti tradizionali basati sulla capitalizzazione di mercato, senza comprometterne i rendimenti a lungo termine. Il primo prodotto Source R Equal-Risk European Equity UCITS ETF ha raccolto dalla data di lancio nel gennaio 2015, 137 milioni di euro e generato un rendimento pari al’11,4% (quasi il 5% in più rispetto all’indice MSCI Europe).

L’ETF replica l’indice R Risk-Based US Equity con un’esposizione al mercato azionario statunitense. Vengono scelti i primi 500 titoli a piú grande capitalizzazione di mercato. Tra questi vengono selezionati 250 titoli considerati meno rischiosi (sulla base della loro volatilità e correlazione) e poi ponderati in modo che tutti contribuiscano con lo stesso livello di rischio. L’indice viene ribilanciato ogni mese e rivisto ogni trimestre.

Dal gennaio 2015 l’indice R-Risk Based US Equity con una volatilitá del 3% inferiore allo S&P 500, sta sovraperformando l’indice di riferimento (rendimenti annualizzati pari rispettivamente al 7.77% e 7.02%) e registrando dei rendimenti ponderati per il rischio migliori dello S&P 500 (Sharpe ratio pari rispettivamente a 0.62 e 0.45).

“I tradizionali metodi di selezione dei titoli trattano il rischio come una conseguenza accidentale del processo – sottolinea Catherine Adibi di RBIS – l’ETF Source RBIS Equal Risk Equity US UCITS ETF invece utilizza il rischio come principale input nella selezione dei componenti, rappresentando cosí una strategia d’investimento efficace e con un comprovato track record”.

“Il lancio di quest’ultimo prodotto – afferma Chris Mellor di Source – rispecchia l’impegno di Source a fornire migliori strategie smart beta e prodotti che possano soddisfare i bisogni degli investitori, particolarmente attenti al rischio nell’attuale contesto di mercato. Siamo certi che questo approccio rappresenti un significativo passo in avanti rispetto a strategie quali volatility targeting e minimum variance. Source inoltre s’impegna a collaborare con i migliori partner ed è lieta di poter nuovamente contare su Rothschild”.

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