Gestione dinamica dei pesi con il nuovo db-X ETC su 6 commodity

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Lo scorso 28 luglio Deutsche Bank ha quotato su Borsa Italiana quattro nuovi Exchange Traded Commodity su indici di materie prime (db-X ETC), strumenti finanziari che consentono di assumere un’esposizione long sui prezzi future delle commodity sottostanti. Novità assolute per il mercato italiano sono il db Industrial Metals Booster Euro Hedged ETC che consente di assumere un’esposizione su un basket diversificato di metalli industriali e il db Mean Reversion Euro Hedged ETC, legato ad un indice a gestione dinamica dei pesi, ideato per avvantaggiarsi del meccanismo della “mean-reversion” (“ritorno verso la media”). In pratica la ponderazione delle 6 materie prime sottostanti (petrolio, gas, alluminio, oro, mais e grano) si modifica nel tempo sulla base di un algoritmo che attribuisce una maggiore ponderazione alle materie prime considerate sottovalutate, e cioè a quelle che hanno un prezzo inferiore alla media storica di lungo termine, e conseguentemente, attribuisce una minore ponderazione alle materie prime considerate sopravvalutate, ossia a quelle che hanno un prezzo superiore alla media storica. “E’ il primo prodotto legato ad un indice diversificato di commodity che prevede una gestione dinamica delle ponderazioni e che quindi ha l’obiettivo di conseguire performance superiori a quelle dei più tradizionali indici di materie prime”, rimarca Mauro Giangrande, responsabile della piattaforma db x-trackers e db-X ETC per l’Italia. Gli altri due nuovi ETF sono il db ETC Commodity Booster  Euro Hedge ETC e il db Brent Crude Oil Booster ETC (EUR).

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